交易中的数学-概率论在交易者成功公式中的作用

我注意到，一般的数学及其某些部分（统计，概率论等）对大多数人来说并没有太大的意义。 在生活的大多数领域，如果没有这些知识，您确实可以做。 但是数学在交易中起着至关重要的作用：被图表，资产价值数字和交易量包围，交易员被迫分析所有这些数据以在市场上获得成功。

我决定写一篇简短的教程文章，其中包含所有将对您的市场交易产生重大影响的重要数学技巧。 您将看到，交易中的数学并不像乍看起来那样困难。 只知道一些公式可以帮助您提高效率。

数学和心理交易

首先，有一些所谓的“心理”交易的拥护者，他们相信市场受金钱的贪婪和对财务损失的恐惧所支配。 另一方面，市场参与者每天必须分析大量的数字信息。 事实是，对市场心理学的理解和对数学基础的了解对于交易者的成功至关重要。 尽管交易员心理学家从市场试图从经验不足的参与者那里赚钱并因此寻找“弱”区域这一事实出发，但他们知道数学统计的功能，因为它可以以很高的预测程度预测某些事件。准确性。

确定资产的价值

在交易中使用数学的最​​简单示例是计算资产价格。 资产价值的变化以一定的步长确定-点（0,0001点）。 例如，EUR / USD货币对的汇率为1,2610。 例如，如果汇率升至1,2625，则它已增长了15个点。 由于点的价格因位置而异，因此我建议使用以下公式：

P1p =（0,0001 / Ex）* Ps，其中P1p是XNUMX个点的成本，Ex是比率，Ps是头寸大小。

例如，您想要以标准手的大小在上述货币对上开仓，其价值为100000美元。 使用公式计算点的价值：（0,0001 / 1,261）* 100000 = 7,93 EUR。

杠杆作用

外汇市场中的杠杆作用至关重要。 1标准手为100000美元（并非每个市场参与者都有这么大的数量）。 杠杆-经纪人提供的贷款资金。 如果交易者无视最简单的数学定律，它们可能对交易者有利或不利。

杠杆金额通常以比率表示，例如1:50。 1是交易者的份额，50是经纪人提供的资金。 例如，要开1手头寸，交易者需要有2000美元而不是100000美元（标准手价）。 要计算完成交易所需的资金量，并考虑杠杆的已知价值，请使用以下公式：

M = L / C，其中M是交易者开立交易的资金，L是头寸价值，以货币单位表示，C是杠杆（比率中的分母）。

例如，为交易者提供了1:25的杠杆来开设2手的头寸。 为此，您需要有以下自有资金：M = 200000 / 25 = 8000 USD。

仓位计算

交易中的头寸规模是通过多次计算确定的。 我在下表中列出了它们。

让我们考虑一个示例的计算。 可以使用以下初始数据：

• 交易账户为25000美元。
• 每1笔交易一个交易账户的风险为2,3％。
• 一股的成本为50美元。
• 止损价格-42美元。

首先，让我们定义以货币表示的风险。 RM = 25000 * 2,3％= 575美元。 现在让我们定义止损，以百分比表示：SL = 1-（42/50）= 16％。 用货币表示的头寸规模计算如下：575/16％= 3593,75。 结果，我们拥有以下数量的股票：3593,75 / 50 = 72。

考虑到头寸规模的既定风险水平以及当前价格（50美元），交易者将能够购买总计72股股票。

期望值

上面我们给出了一些简单的例子，说明数学在交易中的重要性。 现在让我们继续进行更复杂的计算。 特别是，让我们考虑数学上的期望-交易的正面和负面结果的概率之和，并考虑交易成本。 考虑一下数学符号：

ME =（p1 * S1）+（p2 * S2），其中ME是数学期望，p1和p2分别是第一事件和第二事件的概率，S1和S2是第一笔交易和第二笔交易的成本（S1是利润，S2是亏损），分别...

考虑一个例子：使用某种策略，交易者确定他可以以35美元完成10％的获利交易，而以65美元完成3％的亏损交易。 ME =（0,35 * 10）+（0.65 *（-3））= 1,55，即每笔交易的数学期望为1,55美元。

在实践中如何使用数学期望？ 这很简单-计算值并确定其符号（负或正ME）。 如果获得带有“-”符号的值，则交易者会亏损。 积极的期望表明交易者正在获利。

正/负交易的概率

很少有交易者估计一系列获胜/亏损交易的可能性。 主要原因是概率论领域缺乏知识，但是交易中的数学将有助于纠正这一缺陷。 要计算概率，您只需要保留自己交易的统计数据即可。 根据此数据，有必要确定获胜和亏损交易的百分比。 例如，它是65％/ 35％。 在进一步的计算中，使用了概率相乘的规则：

• 连续完成2笔获利交易的可能性为65％* 65％= 0,65 * 0,65 = 0,4225或42,25％。
• 一系列连续两次亏损交易的概率为35％* 35％= 0,35 * 0,35 = 0,1225或12,25％。
• 一次连续完成三笔获胜交易的概率为65％* 65％* 65％= 27,46％。

这些数字表明，随着每个后续的获利交易，再次成功的可能性降低。 在一系列亏损交易中也会发生同样的情况。

trading交易系统

被称为智能资金/预算管理系统，此系统最初是为赌场游戏创建的。 随着时间的流逝，她在交易所找到了申请。 系统规定以下内容：

• 交易者预先设置他准备完成的交易的初始金额。
• 如果出现亏损，交易者将进行较大额的交易。 交易金额随每次损失成比例增加（例如，我们可以具有以下形式的序列：1、2、4、6、8 ...）。
• 如果交易获胜，交易者必须返回原始交易金额。

ting系统的本质是，下一个获胜的交易将弥补由于一系列失败而蒙受的损失。 此外，交易者将获得等于初始交易金额的利润。 经验丰富的交易者知道市场是一个充满惊喜和不可预测因素的动荡环境。 这是由于使用the系统的高风险。

在交易中使用the系统的示例

一位市场参与者开了一笔200美元的交易，结果是一个成功的交易。 在不更改金额的情况下，交易者进行新的交易（200美元）并亏损。 第三笔交易的金额为400美元（自上一轮“丢失”以来有所增加）。 如果交易成功，交易者将获得400美元，减去先前的200美元亏损，将意味着200美元的收入（等于交易的原始金额）。

系统的优缺点

ting系统清楚地显示了数学在交易中的工作方式。 但是，在使用它之前，您需要了解其优缺点。 系统中的第一个（也是最重要的）缺陷是数学期望为零。 这意味着，通过完成每笔新交易，交易者只能赢回之前交易的损失。 第二个缺点是交易者必须有大量预算。

尽管存在现有缺陷，但出于以下原因，建议使用Martingale：

• 该策略有助于交易者更好地“感受”市场。
• 通过开立相反的交易（the系统的品种之一）进行平均。
• 用作您自己的交易策略的基础。

正如您所看到的，交易中的数学不起作用。 每个市场参与者都处理数字，如果使用得当，它们可以取得出色的结果。 为了正确使用，您需要了解我在本文中介绍的一些技巧。 就像我说的那样，市场上的成功不仅取决于处理数字数据的能力，还取决于情感因素。 因此，真正的专家不仅具有丰富的数学知识，而且对市场和发生的本质有深刻的了解。

观看视频后，您可以获得有关数学在交易中的作用的更有趣的信息：